Najważniejszym zabytkiem miasta jest pałac. Budowa rozpoczęła się w 1738 roku. Dawniej znajdował się w tym samym miejscu zakon kawalerów mieczowych. Zabytek łączy architekturę barokową i klasycystyczną. Stało się tak za sprawą zmiany kierownika budowy. W 1772 roku do wykończonego pałacu wprowadziła się rodzina książęca. Kilka lat później pałac stał się tymczasową siedzibą wygnanego z Francji króla Ludwika XVIII. Obecnie znajdują się tu pomieszczenia Jełgawskiego Uniwersytetu Rolniczego. W salach można zobaczyć jeszcze bogato zdobione wnętrza i fasady.

Innymi miejscami wartymi zwiedzenia są znajdujące się w mieście świątynie. Katedra Najświętszej Maryi Panny powstała w latach 1904-1906. Szczególnie ważna jest architektura tego zabytku. Świątynię wybudowano w stylu neogotyckim. Ciekawą budowlą jest również: barokowy kościół św. Anny oraz wieża zniszczonego kościoła św. Trójcy.

Dodatkową atrakcję stanowią dwa neoklasycystyczne gmachy: Villa Medema i Academia Petaina. W drugim budynku znajduje się muzeum historii i sztuki im. G. Eliasa.

Warto wiedzieć, że kiedyś na terenie Jełgawy znajdowała się Wielka Synagoga. Niestety podczas II wojny światowej została doszczętnie zniszczona przez wojska niemieckie.